수학으로 경제위기를 극복한다
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수학으로 경제위기를 극복한다
  • 신승규 기자
  • 승인 2009.09.10 00:00
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최건호 교수 새로운 파생상품 금융이론 발표

우리 학교 수리과학과 최건호 교수가 서울 국제상품 콘퍼런스에서 새로운 파생상품 금융이론을 발표했다.

‘파생상품시장-새로운 도전’이라는 주제로 열린 이번 콘퍼런스에서 최 교수가 발표한 이론은 ‘부도 발생 시 보장 파생상품의 가격 공식’과 ‘새로운 주가 모델에 의한 옵션 가격 공식’ 등이다.

전 세계의 금융시장은 국제화와 대규모 거래, 순간적인 계약 체결과 같은 이유로 완벽히 제어하는 것은 사실상 불가능하다. 이와 같은 시스템을 안정화하기 위해서는 주식과 채권 등 전통적인 금융상품을 기초자산으로 해 새로운 현금흐름을 가져다주는 증권, 즉 파생상품의 거래를 규제해 복잡성을 낮추어야 한다. 이때, 수학적 이론을 금융상품에 적용시키는 경우가 많다.

최 교수가 발표한 금융이론은 크기가 큰 시장에서 부도 시점을 빠르게 계산하는 ‘바스켓 디폴트 스와프 계산법’, 각 회사가 부도날 때 시장에 있는 나머지 회사들의 부도 확률도 증가하는 도미노 효과를 다룬 ‘감염 모형 이론’ 등이다. 콘퍼런스에 참여한 전문가들은 최 교수의 이론이 파생상품에 의해 초래된 금융위기를 극복하는 데 도움이 될 것으로 예상했다.


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